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要关闭建行手机银行的短信业务，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机银行APP，找到“消息服务定制”或“短信通知服务”等相关选项，具体位置可能因不同版本的手机银行APP而异，一般在“我的”或“设置”菜单中。
2、在消息服务定制界面，找到已开通的短信服务，选择需要取消的账户或服务。
3、点击“关闭短信通知”或“取消短信服务”等相关选项，并确认取消操作。
4、输入验证码或其他验证信息，以确认身份并取消短信服务。
还可以通过拨打建设银行客服电话来关闭短信服务，无论通过哪种方式关闭短信服务，都需要确保身份信息的准确性，以便顺利办理业务。
这些步骤可能会根据手机银行APP的版本或更新有所变化，建议根据具体情况进行操作，如有需要，也可以咨询建行客服人员的指导来完成操作。